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Achten Sie darauf, dass Sie sorgfältig auf Ausreißer prüfen, bevor sie ihre prädiktive Analyse beeinflussen. Ausreißer können sowohl die Daten als auch die Datenanalyse verzerren. Zum Beispiel führt jede statistische Analyse, die mit Daten durchgeführt wird, die Ausreißer an Ort und Stelle belässt, dazu, dass die Mittelwerte und Varianzen verzerrt werden.
Ungeprüfte oder fehlinterpretierte Ausreißer können zu falschen Schlussfolgerungen führen. Sagen Sie Ihre Daten, die zeigen, dass eine Aktie, die für ein ganzes Jahr gehandelt wurde, zu einem Preis von über 50 Dollar gehandelt wird - aber nur für ein paar Minuten von diesem ganzen Jahr wurde die Aktie bei 20 Dollar gehandelt. Der Preis von $ 20 - eine offensichtliche Ausnahme - ist der Ausreißer in diesem Datensatz.
Jetzt müssen Sie entscheiden, ob Sie den Kurs von $ 20 in Ihre Analyse einbeziehen möchten. Wenn Sie dies tun, hat dies Auswirkungen auf das Gesamtmodell. Aber was halten Sie für normal? War das & ldquo; Flash-Crash & rdquo; was hat die börse am 6. mai 2010 überrascht, ein normales ereignis oder eine ausnahme?
Während dieser kurzen Zeit erlebte der Aktienmarkt auf breiter Front einen starken Preisverfall, der den Aktienkurs der Stichprobe von 50 auf 20 Dollar senkte, aber weniger mit der Aktie zu tun hatte als unter den breiteren Marktbedingungen. Muss Ihr Modell die größeren Schwankungen des Aktienmarktes berücksichtigen?
Jeder, der in kurzen Augenblicken des freien Marktes Geld verliert, hält diese paar Minuten für real und normal (selbst wenn sie sich wie eine Ewigkeit gefühlt hätten). Ein Portfolio, das in Millisekunden aufgrund eines raschen Rückgangs, wenn auch nur von kurzer Dauer, abnimmt, ist eindeutig real. Dennoch ist der Flash Crash eine Anomalie, ein Ausreißer, der ein Problem für das Modell darstellt.
Unabhängig davon, was als normal betrachtet wird (was sich trotzdem ändern kann), enthalten Daten manchmal Werte, die nicht den erwarteten Werten entsprechen. Dies trifft besonders auf die Börse zu, wo nahezu jedes Ereignis den Markt in die Luft treiben oder stürzen lässt. Sie wollen nicht, dass Ihr Modell versagt, wenn sich die Realität plötzlich ändert - aber ein Modell und eine Realität sind zwei verschiedene Dinge.
